互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）

有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）

下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）