多項(xiàng)選擇題假設(shè)某個(gè)遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為K，而遠(yuǎn)期合約的合理的交割價(jià)格為F。如果K＞F，則套利者應(yīng)該怎么操作？（）
A.遠(yuǎn)期做多
B.遠(yuǎn)期做空
C.現(xiàn)貨做多
D.現(xiàn)貨做空
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場(chǎng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為r，其持有成本為（）
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
2.單項(xiàng)選擇題通過(guò)期貨價(jià)格而獲得某種商品的價(jià)格信息，這是期貨市場(chǎng)什么主要功能？（）
A.鎖定利率
B.商品交換
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)滬深300指數(shù)目為3027點(diǎn)，5個(gè)月期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為3.5%，指數(shù)股息收益率約為每年1.2%，該指數(shù)5個(gè)月期的期貨價(jià)格為（）
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
4.單項(xiàng)選擇題假設(shè)目前6個(gè)月期與1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率分別為3.07%與3.15%。市場(chǎng)上一種5年期國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格為992元，該證券一年期遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為1001元，該債券在6個(gè)月和12月后都收到30元的利息，且第二次付息在遠(yuǎn)期合約交割之前，該合約的價(jià)值為（）。
A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6
5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)黃金現(xiàn)價(jià)為每克450元，其存儲(chǔ)成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。2年期黃金期貨的理論價(jià)格為每克多少元？（）
A.487.3
B.489.5
C.491.2
D.494.62
最新試題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
題型：判斷題
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題