在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

套利是期貨投機(jī)的特殊方式，使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）

在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。（）

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風(fēng)險。（）

跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）

套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）