A、賣出一份平值認(rèn)購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購期權(quán)
C、賣出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出一份平值認(rèn)購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購期權(quán)
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A、買入認(rèn)購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
B、賣出認(rèn)購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
C、買入認(rèn)購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
D、賣出認(rèn)購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
A、當(dāng)股票價格向下方發(fā)生較大變化時，該頭寸會虧損
B、當(dāng)股票價格上升至高行權(quán)價格以上時，能獲得最大收益
C、獲得的收益無上限
D、能在低風(fēng)險(xiǎn)下獲得中等收益
A、2元
B、0.5元
C、1.5元
D、2元
A、6000
B、6800
C、10000
D、12000
A、3000
B、1400
C、1500
D、500
最新試題
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉時，將會被交易所強(qiáng)行平倉；規(guī)定時間是指（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認(rèn)購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認(rèn)購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元，那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為（）元。