套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。