A.價(jià)格方差
B.價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)差
C.收益率方差
D.收益率標(biāo)準(zhǔn)差
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A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的微小變化幾乎不會引起期權(quán)價(jià)格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的較大變化不會引起期權(quán)價(jià)格的變化
D.每買一手看跌期權(quán)，同時(shí)賣一手標(biāo)的資產(chǎn)
A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份
A.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會變大
B.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會變小
C.Delta會變大，Gamma會變小
D.Delta會變小，Gamma會變大
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.看漲期權(quán)的delta為負(fù)，看跌期權(quán)的delta為正
B.看漲期權(quán)的delta為正，看跌期權(quán)的delta為負(fù)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為正
D.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為負(fù)
最新試題
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。