對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。