單項選擇題如果套利交易者預期利率互換（IRS）與同樣期限債券的利差（利差=互換利率-債券到期收益率）會擴大，則可以（）。
A.買入IRS買入債券
B.賣出IRS賣出債券
C.買入IRS賣出債券
D.賣出IRS買入債券
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1.單項選擇題某公司第1年和第3年發(fā)生違約的邊際違約率分別為5%和8%，3年內(nèi)的累計違約率為15%，則該公司第2年發(fā)生違約的概率為（）。
A.2%
B.2.75%
C.3%
D.3.75%
2.單項選擇題投資人持有100萬元某公司一年期債券，假如該公司一年內(nèi)違約的概率為3%，回收率（）.
A.7000元
B.9000元
C.3000元
D.4500元
3.單項選擇題某個名義額為1000萬元、期限3年的信用違約互換合約（CDS）的風險調(diào)整后的息期為2.5。當前該CDS參考實體的信用利差為120個基點，若信用利差變?yōu)?45個基點，則CDS買方的損益為（）。
A.虧損12500
B.虧損50000
C.盈利12500
D.盈利62500
4.單項選擇題一個由100個參考實體所構(gòu)成的組合，每一個參考實體的違約概率為每年1%，考慮第n次信用違約互換。如果n=1，即“首家違約”，那么在其他條件不變的情況下，當違約相關(guān)性上升時，第1次違約互換合約的價格將會（）。
A.上升
B.下降
C.不
D.無法判斷
5.單項選擇題令Pccs為貨幣互換的價值，PD是從互換中分解出來的本幣債券的價值，PF是從互換中分解出的外幣債券的價值，RF是直接標價法下的即期匯率，那么期初收入本幣、付出外幣的投資者持有的貨幣互換的價值可以表示為（）。
A.Pccs=RF*PF-PD
B.Pccs=PD-RF*PF
C.Pccs=RF-PD-PF
D.Pccs=PF-RF*PD
最新試題
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
題型：判斷題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
題型：判斷題
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
題型：判斷題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
題型：判斷題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
題型：判斷題
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
題型：判斷題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
題型：判斷題
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
題型：判斷題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
題型：判斷題