A.10元
B.15元
C.20元
D.30元
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A.15元
B.20元
C.25元
D.30元
A.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
C.衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
D.反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
A.高收益的普通股
B.高收益的債券
C.高派息風(fēng)險(xiǎn)的普通股
D.低派息、股價(jià)漲幅較大的普通股
A.證券市場(chǎng)線方程
B.證券特征線方程
C.資本市場(chǎng)線方程
D.套利定價(jià)方程
A.一個(gè)區(qū)域
B.一條折線
C.一條直線
D.一條光滑的曲線
最新試題
零息債券的久期等于其到期期限。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。（）
每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
無(wú)差異曲線位置越靠上，其滿(mǎn)意程度越高。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類(lèi)中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。（）