A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數(shù)用獲利機(jī)會來評價績效
C.特雷諾指數(shù)值由每單位風(fēng)險獲取的風(fēng)險溢價來計算
D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率
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A.詹森指數(shù)是1969年由詹森提出的
B.指數(shù)值實際上就是證券組合的實際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差
C.詹森指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
D.詹森指數(shù)值代表證券組合與證券市場線之間的落差
A.詹森指數(shù)
B.馬柯威茨指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.羅爾指數(shù)
A.評價組合業(yè)績僅僅比較不同組合之間收益水平的高低，收益水平越高的組合越是優(yōu)秀的組合
B.評價組合業(yè)績應(yīng)本著“既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小”的基本原則
C.資本資產(chǎn)定價模型為組合業(yè)績評估者提供了實現(xiàn)這一基本原則的多種途徑
D.評價組合業(yè)績可以考察組合已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔(dān)的風(fēng)險水平相匹配的收益水平
A.A公司預(yù)期收益率為0.15
B.A公司預(yù)期收益率為0.12
C.A公司當(dāng)前合理價格為10元
D.A公司當(dāng)前合理價格為12.5元
A.A公司預(yù)期收益率為0.15
B.A公司預(yù)期收益率為0.12
C.A公司當(dāng)前合理價格為10元
D.A公司當(dāng)前合理價格為25元
最新試題
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）