A.期望收益率為30%
B.期望收益率為45%
C.估計(jì)期望方差S2為2%
D.估計(jì)期望方差S2為4%
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A.可行域內(nèi)部任意證券組合
B.可行域的左上邊界上的任意證券組合
C.按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認(rèn)為差的組合后余下的這些組合
D.可行域右上邊界上的任意證券組合
A.證券組合P為最小方差證券組合
B.最小方差證券組合為3/7×A+4/7×B
C.最小方差證券組合為36%A十64%B
D.最小方差證券組合的方差為0
A.證券組合P為最小方差證券組合
B.最小方差證券組合為B
C.最小方差證券組合為36%A+64%B
D.最小方差證券組合的方差為30%
A.證券組合P的期望收益率為14%
B.證券組合P的期望收益率為15%
C.證券組合P的方差為20%
D.證券組合P的方差為25%
A、屈服強(qiáng)度；
B、抗拉強(qiáng)度；
C、沖擊韌性；
最新試題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。（）
無(wú)差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）