不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

期貨交易雙方不需要交納保證金。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

相對于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

最便宜交割債券的作用包括（）

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。