相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

金融衍生品市場投機(jī)者在期貨市場中的作用包括（）

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。