A．歐式期權(quán)
B．美式期權(quán)
C．修正的美式期權(quán)
D．大西洋期權(quán)
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A．合約所規(guī)定的履約時(shí)間不同
B．選擇權(quán)的性質(zhì)
C．金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同
D．交易標(biāo)的不同
A．套期保值功能
B．價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
C．投機(jī)功能
D．套利功能
A．優(yōu)先股
B．普通股票
C．金融債券
D．公司債券
A．分別是股票、公司債券
B．分別是公司債券、股票
C．都屬于股票
D．都屬于債券
A．中國石化
B．上海石化
C．北京石化
D．廣州石化
最新試題
互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
金融衍生品市場(chǎng)投機(jī)者在期貨市場(chǎng)中的作用包括（）
在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。
按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。