多項(xiàng)選擇題美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng),該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容:()。 

A.均值-方差分析方法
B.投資組合有效邊界模型
C.經(jīng)濟(jì)周期
D.風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,錯(cuò)誤的是()。

A.資產(chǎn)配置按照范圍可以分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置和資產(chǎn)混合配置
B.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)的短期變化,對(duì)具體的資產(chǎn)比例進(jìn)行微調(diào)
C.不同范圍資產(chǎn)配置在時(shí)間跨度上往往不同
D.資產(chǎn)配置按照范圍可以分為全球資產(chǎn)配置、股票及債券資產(chǎn)配置和行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)?() 

A.收益高
B.不需要輸入預(yù)期收益率
C.根據(jù)波動(dòng)率相等確定資產(chǎn)類(lèi)別比例
D.提高夏普比率

5.多項(xiàng)選擇題BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)?()

A.低參數(shù)敏感性
B.融入投資經(jīng)理觀點(diǎn)
C.不需要對(duì)資產(chǎn)收益率預(yù)期做判斷
D.利用資產(chǎn)的低相關(guān)屬性

最新試題

資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來(lái)改善資產(chǎn)配置的效果。()

題型:判斷題

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過(guò)優(yōu)化算法,尋找到使得相對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過(guò)分依賴(lài)資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見(jiàn)性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái),形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

明確資本市場(chǎng)的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率,確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。()

題型:判斷題

美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng),該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容:()。 

題型:多項(xiàng)選擇題

在市場(chǎng)多變的情況下,如果客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力較穩(wěn)定,哪種資產(chǎn)配置策略適用于他?() 

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

投資組合保險(xiǎn)的形式包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

財(cái)富管理的核心在于投資,強(qiáng)調(diào)投資能力。

題型:判斷題

尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿(mǎn)足投資者面對(duì)的限制因素的條件下,選擇最能滿(mǎn)足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。

題型:判斷題

不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。()

題型:判斷題