期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

最便宜交割債券的作用包括（）

期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

（）風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。