期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

最便宜交割債券的作用包括（）

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。