A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.認(rèn)沽期權(quán)
D.認(rèn)購期權(quán)
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A.投資者可自行選擇是否轉(zhuǎn)股
B.轉(zhuǎn)債發(fā)行人可自行選擇是否轉(zhuǎn)股
C.轉(zhuǎn)債發(fā)行人擁有是否實施贖回條款的選擇權(quán)
D.投資者擁有是否實施贖回條款的選擇權(quán)
A.在轉(zhuǎn)換前是一種公司債券
B.轉(zhuǎn)換前體現(xiàn)的是債權(quán)債務(wù)關(guān)系
C.轉(zhuǎn)換成股票后具備股票的一般特征
D.轉(zhuǎn)換后體現(xiàn)所有權(quán)關(guān)系
A.市場容量大,籌資能力強
B.可轉(zhuǎn)換債券是一種附有轉(zhuǎn)股權(quán)的特殊債券
C.避開直接發(fā)行股票與債券的法律要求,上市手續(xù)簡單,發(fā)行成本低
D.可轉(zhuǎn)換債券具有雙重選擇權(quán)的特征
A.標(biāo)的股票的流通股份市值
B.標(biāo)的股票交易的活躍性
C.權(quán)證存量
D.權(quán)證持有人數(shù)量
A.通過專用賬戶提供并維持足夠數(shù)量的標(biāo)的證券作為履約擔(dān)保
B.通過專用賬戶提供并維持足夠數(shù)量的現(xiàn)金作為履約擔(dān)保
C.提供經(jīng)交易所認(rèn)可的機構(gòu)作為履約的不可撤銷的連帶責(zé)任保證人
D.提供經(jīng)發(fā)行人認(rèn)可的機構(gòu)作為履約的不可撤銷的連帶責(zé)任保證人
最新試題
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù),幾乎沒有政府監(jiān)管。
最便宜交割債券的作用包括()
在沒有違約風(fēng)險的情況下,貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種,頭寸相反的債券。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
根據(jù)無套利定價理論,如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。