期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

（）風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。