美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時，合約的交割價格與遠(yuǎn)期價格相同，此時合約的價值為零。

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

運用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。