A.基金評價機構(gòu)應加入中國證券業(yè)協(xié)會
B.具備健全的組織架構(gòu)和完善的內(nèi)部控制制度
C.有足夠熟悉基金及其評價業(yè)務的專業(yè)人員
D.有完善系統(tǒng)的評價標準、方法以及嚴謹?shù)臉I(yè)務規(guī)范
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A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數(shù)用獲利機會來評價績效
C.特雷諾指數(shù)值由每單位風險獲取的風險溢價來計算
D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率
A.在理論假設方面存在的局限性
B.在組合風險估值的多樣性
C.代表所承擔風險的大小
D.市場指數(shù)選擇方面的多樣性
A.指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)，可能導致評價結(jié)果失真
B.指數(shù)中都含有用于測度風險的指標，可能導致基于不同的樣本選擇所得到的評估結(jié)果不同
C.指數(shù)的計算均與市場組合發(fā)生直接或間接關(guān)系，可能會導致基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同
D.指數(shù)計算過于復雜
A.已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔的風險水平相匹配的收益水平
B.承受單位風險所獲得的收益水平高低
C.投資中單個證券收益的高低
D.所承擔風險的大小
A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的
B.資本市場沒有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利
最新試題
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關(guān)系。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）