A.從市場環(huán)境變動中獲利
B.因投資者的效用函數(shù)變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
C.因風(fēng)險承受能力的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
D.因資產(chǎn)的收益情況的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
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A.交易成本
B.價格波動
C.管理費用
D.持有期限
A.不同資產(chǎn)類別的收益情況
B.投資者的風(fēng)險偏好
C.投資者的實際需求
D.市場的短期變化
A.時間跨度
B.范圍
C.配置策略
D.風(fēng)格類別
A.對于有負(fù)債的機構(gòu)，應(yīng)同時考慮負(fù)債
B.不同的負(fù)債可能會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果
C.這一過程稱為資產(chǎn)與負(fù)債最優(yōu)化過程
D.有效市場前沿是在同一期望投資收益率下風(fēng)險最大的資產(chǎn)組合
A.計算組合的期望收益率
B.計算資產(chǎn)配置的風(fēng)險
C.計算預(yù)期收益率的峰度
D.確定有效市場前沿
最新試題
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）
在市場多變的情況下，如果客戶風(fēng)險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。（）
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風(fēng)險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。（）