A.現(xiàn)金收益
B.長期債券的到期收益率
C.股票預期收益
D.股票股息收益
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.固定比例投資組合保險
B.以期權為基礎的投資組合保險
C.以股票為基礎的投資組合保險
D.以期貨為基礎的投資組合保險
A.一般是客觀、量化的過程
B.屬于以價值為導向調整的過程
C.能夠客觀引導投資者進入不受人關注的資產類別
D.資產配置一般遵循線性均衡的原則，這是戰(zhàn)術性資產配置中的主要利潤機制
A.風險承受能力
B.效用函數(shù)
C.投資能力
D.獲利情況
A.風險
B.收益
C.相關關系
D.期限
A.投資者的投資規(guī)模
B.資產的收益情況
C.市場的總體情況
D.投資者偏好
最新試題
在確定了資產組合的投資風險、期望收益率以及不同資產間的投資收益相關度以后，必須對所有組合進行檢驗。（）
系統(tǒng)化的資產配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）
同等風險的情況下，全球投資組合應該能夠比嚴格意義上的國內組合帶來更高的長期收益。（）
運用動態(tài)資產配置的前提條件是資產管理人能夠準確地預測市場變化。（）
美國經濟學家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經濟學獎，該理論包含兩個重要內容：（）。
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經濟分析決定投資者所考慮資產在相關持有期間內的預期收益率，確定投資的指導性目標。（）
資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。
資產管理還可以利用期貨、期權等衍生金融產品來改善資產配置的效果。（）
資產配置的目標在于協(xié)調提高收益與降低風險之間的關系，因而短期投資者最低風險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風險戰(zhàn)略大不相同。（）
不同的負債特征不會影響最終的資產配置結果。（）