A.投資者的投資規(guī)模
B.資產(chǎn)的收益情況
C.市場的總體情況
D.投資者偏好
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A.有長期計(jì)劃水平
B.有短期計(jì)劃水平
C.滿足于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.不滿于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
A.從市場環(huán)境變動(dòng)中獲利
B.因投資者的效用函數(shù)變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
C.因風(fēng)險(xiǎn)承受能力的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
D.因資產(chǎn)的收益情況的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
A.交易成本
B.價(jià)格波動(dòng)
C.管理費(fèi)用
D.持有期限
A.不同資產(chǎn)類別的收益情況
B.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.投資者的實(shí)際需求
D.市場的短期變化
A.時(shí)間跨度
B.范圍
C.配置策略
D.風(fēng)格類別
最新試題
運(yùn)用動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化。（）
恒定混合策略在市場變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（）
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯(cuò)誤的是（）。
財(cái)富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險(xiǎn)為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險(xiǎn)8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為（）。
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。