單項選擇題在利率水平變化時，長期債券價格的變化幅度（）短期債券的變化幅度。
A.等于
B.小于
C.大于
D.沒有直接的關(guān)系
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題預(yù)期理論暗含著一個假定：不同期限的債券是可以（）的。
A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
2.單項選擇題預(yù)期理論認(rèn)為上升的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來（）。
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒有明顯關(guān)系
3.單項選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，水平的收益率曲線意味著短期利率會在未來（）。
A.上升
B.下降
C.無關(guān)
D.保持不變
4.單項選擇題理論上，應(yīng)當(dāng)采用（）的收益率得到收益率曲線。
A.零息債券
B.付息債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.可轉(zhuǎn)換可分離債券
5.單項選擇題（）反映了市場的利率期限結(jié)構(gòu)。
A.收益風(fēng)險曲線
B.風(fēng)險曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
最新試題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
題型：判斷題
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
題型：多項選擇題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
題型：判斷題
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
題型：判斷題
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
題型：判斷題
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
題型：判斷題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
收益率曲線非平行移動分為（）。
題型：多項選擇題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）
題型：判斷題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項選擇題