單項選擇題與替代互換相比，市場間利差互換的風險要（）一些。
A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復雜
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1.單項選擇題投資期分析法把債券互換各個方面的回報率分解為（）個組成成分。
A.2
B.3
C.4
D.5
2.單項選擇題由于大多數(shù)債券價格與收益率存在凸性，當收益率降低時，估算的價格上升幅度（）實際的價格上升幅度。
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
3.單項選擇題一般而言，只有在存在（）的收益級差和（）的過渡期時，債券投資者才會進行互換操作。
A.較高，較短
B.較低，較長
C.較高，較長
D.較低，較短
4.單項選擇題當收益率越低時，估算價格的上升幅度（）實際價格的上升幅度。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不確定
5.單項選擇題由于債券的（），債券的價格隨著利率的變化而變化的關(guān)系接近于一條凸函數(shù)曲線。
A.久期
B.波動性
C.凸性
D.凹性
最新試題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
題型：多項選擇題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。（）
題型：判斷題
常用的收益率曲線策略包括（）。
題型：多項選擇題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項選擇題
收益率曲線非平行移動分為（）。
題型：多項選擇題
市場間利差互換的操作思路有（）。
題型：多項選擇題
當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項選擇題
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
題型：判斷題