A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法
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A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
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D.債券策略
A.收益率
B.波動(dòng)性
C.風(fēng)險(xiǎn)控制
D.資產(chǎn)配置
A.收益差額沒有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動(dòng)
最新試題
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）