債券互換類(lèi)型有（）。

指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）

（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）

跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。

當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）

常用的收益率曲線策略包括（）。

稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。

如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）