A.債券票面利率
B.實際回報率
C.持有期內的通貨膨脹率
D.現(xiàn)值折現(xiàn)率
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A.利率風險
B.再投資風險
C.流動性風險
D.經營風險
A.收益率曲線的上傾、下降、平穩(wěn)甚至上凸都是有可能的
B.任何一種期限的債券利率都與其他債券的利率相聯(lián)系
C.不同期限的債券都在借貸雙方的考察范圍之內
D.債券市場不是分割的,投資者會考察整個市場并選擇溢價最高的債券品種進行投資
A.市場是由短期投資者所控制的
B.遠期利率包括了預期的未來利率與流動溢價
C.投資者在收益率相同的情況下更愿意持有長期債券
D.流動溢價的存在使收益率曲線向左上方傾斜
A.承認風險補貼也一定隨期限增長而增加
B.債券期限結構反映了未來利率走勢與風險補貼
C.在一定的期限范圍內,資金供求的失衡將引導借款人與貸款人趨向于對自己有利的期限
D.風險補償將引導投資者改變它們原有的對期限的喜好
A.長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B.長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C.長期借貸活動決定短期債券的利率
D.利率期限結構和債券收益率曲線是由不同市場的供求關系決定的
最新試題
當且僅當()時,債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
其他因素不變,久期越大,債券的價格波動性就越小。()
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時,組合所蘊含的再投資風險。()
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時,投資者需要對組合進行適當?shù)恼{整,以適應未來現(xiàn)金流的要求。()
()假定市場價格是公平的均衡交易價格。
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
市場間利差互換的操作思路有()。
當收益率變動時,用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。()
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。()