單項選擇題（）給出的是差異收益率。
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
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1.單項選擇題通常情況下夏普指數(shù)以（）數(shù)據(jù)進(jìn)行計算。
A.日
B.月
C.季度
D.年或年化
2.單項選擇題夏普指數(shù)是由威廉·夏普提出的一個（）指標(biāo)。
A.風(fēng)險衡量
B.收益率
C.風(fēng)險調(diào)整衡量
D.波動性
3.單項選擇題（）以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險的度量。
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
4.單項選擇題（）就是根據(jù)資產(chǎn)配置不同、風(fēng)格不同、投資區(qū)域不同等，將具有可比性的相似基金放在一起進(jìn)行業(yè)績相對比較。
A.分組比較法
B.基準(zhǔn)比較法
C.指數(shù)比較法
D.分類比較法
5.單項選擇題基金的優(yōu)劣表現(xiàn)只能通過（）才能作出評判。
A.絕對表現(xiàn)
B.相對表現(xiàn)
C.歷史表現(xiàn)
D.長期表現(xiàn)
最新試題
時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
題型：判斷題
分組比較法存在的問題有（）。
題型：多項選擇題
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
題型：判斷題
一般認(rèn)為，基金投資是一項長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）
題型：判斷題
時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
題型：判斷題
（）考慮的是市場風(fēng)險。
題型：單項選擇題
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
題型：單項選擇題
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時能力進(jìn)行衡量的方法。
題型：單項選擇題
經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。
題型：多項選擇題
（）考慮的是總風(fēng)險。
題型：單項選擇題