考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績(jī)效加以衡量。（）

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）

經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問題有（）。

（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

時(shí)間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。