單項選擇題不同投資者的無差異曲線簇可獲得各自的最佳證券組合，一個只關(guān)心風(fēng)險的投資者將選?。ǎ┳鳛樽罴呀M合。
A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風(fēng)險承受力的組合
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1.單項選擇題以下有關(guān)證券組合被動管理方法的說法，不正確的是（）。
A．長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場不總是有效的
C．期望獲得市場平均收益
D．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價格的未來變化無法估計
2.單項選擇題（）證券組合通常投資于市政債券。
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
3.單項選擇題（）證券組合以資本升值為目標(biāo)。(即未來價格上升帶來的價差收益)
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
4.單項選擇題在行為金融理論中，（）導(dǎo)致投資者過分重視近期實際的變化模式，而對產(chǎn)生這些數(shù)據(jù)的總體特征重視不夠。
A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過度自信
D．心理偏差
5.單項選擇題（）主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。
A．單因素模型
B．多因素模型
C．資本資產(chǎn)定價模型
D．APT
最新試題
公司異常表現(xiàn)為（）。
題型：多項選擇題
實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計值。（）
題型：判斷題
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
題型：判斷題
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
題型：多項選擇題
法瑪有關(guān)有效市場形式的描述中將信息分為（）。
題型：多項選擇題
盈余意外效應(yīng)是指實際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價格仍會上漲。（）
題型：判斷題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。（）
題型：判斷題
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
題型：判斷題
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風(fēng)險提供補(bǔ)償。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點(diǎn)。（）
題型：判斷題