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單項(xiàng)選擇題

以下不屬于無(wú)差異曲線特點(diǎn)的是（）。

A．無(wú)差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
B．每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面又相交的曲線簇
C．同一條無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度相同
D．不同無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度不同

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用同一資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)（）的行為。
A．低額收益
B．高額收益
C．有風(fēng)險(xiǎn)收益
D．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益
單項(xiàng)選擇題
有效市場(chǎng)假設(shè)理論的論述可以追溯到（）的研究。
A．馬柯威茨
B．夏普
C．羅斯
D．巴奇列
單項(xiàng)選擇題
根據(jù)行為金融理論，投資者可以利用（）而長(zhǎng)期獲利。
A．人們的愛好
B．投資者的素質(zhì)
C．人們的行為偏差
D．投資者的地域差異
單項(xiàng)選擇題
投資于（）證券組合的投資者往往愿意通過延遲獲得基本收益來(lái)求得未來(lái)收益的增長(zhǎng)。
A．避稅型
B．收入型
C．增長(zhǎng)型
D．貨幣市場(chǎng)型
單項(xiàng)選擇題
正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購(gòu)買分散化程度較高的投資組合，如市場(chǎng)指數(shù)基金或類似的證券組合。
A．被動(dòng)管理型
B．主動(dòng)管理型
C．風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D．風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
單項(xiàng)選擇題
（）管理者認(rèn)為，市場(chǎng)不總是有效的，加工和分析某些信息可以預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情趨勢(shì)和發(fā)現(xiàn)定價(jià)過高或過低的證券，進(jìn)而對(duì)買賣證券的時(shí)機(jī)和種類做出選擇，以實(shí)現(xiàn)盡可能高的收益。
A．被動(dòng)管理型
B．主動(dòng)管理型
C．風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D．風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
單項(xiàng)選擇題
證券組合管理的第一步是（）。
A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投資分析
C．構(gòu)建證券投資組合
D．投資組合的修正
單項(xiàng)選擇題
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測(cè)值的平均偏差達(dá)到（）的點(diǎn)估計(jì)值。
A．最大
B．最小(最優(yōu))
C．零
D．等于1
單項(xiàng)選擇題
在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。
A．收益最大的
B．風(fēng)險(xiǎn)最小的
C．收益和風(fēng)險(xiǎn)均衡的
D．所有可能的
單項(xiàng)選擇題
給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的（）將決定A、B的不同形狀的組合線。
A．收益性
B．風(fēng)險(xiǎn)性
C．關(guān)聯(lián)性
D．流動(dòng)性

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以下不屬于無(wú)差異曲線特點(diǎn)的是（）。

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從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用同一資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)（）的行為。

有效市場(chǎng)假設(shè)理論的論述可以追溯到（）的研究。

根據(jù)行為金融理論，投資者可以利用（）而長(zhǎng)期獲利。

投資于（）證券組合的投資者往往愿意通過延遲獲得基本收益來(lái)求得未來(lái)收益的增長(zhǎng)。

正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購(gòu)買分散化程度較高的投資組合，如市場(chǎng)指數(shù)基金或類似的證券組合。

證券組合管理的第一步是（）。

實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測(cè)值的平均偏差達(dá)到（）的點(diǎn)估計(jì)值。

在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。

給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的（）將決定A、B的不同形狀的組合線。

以下不屬于無(wú)差異曲線特點(diǎn)的是（）。

你可能感興趣的試題

從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用同一資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)（）的行為。

有效市場(chǎng)假設(shè)理論的論述可以追溯到（）的研究。

根據(jù)行為金融理論，投資者可以利用（）而長(zhǎng)期獲利。

投資于（）證券組合的投資者往往愿意通過延遲獲得基本收益來(lái)求得未來(lái)收益的增長(zhǎng)。

正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購(gòu)買分散化程度較高的投資組合，如市場(chǎng)指數(shù)基金或類似的證券組合。

證券組合管理的第一步是（）。

實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測(cè)值的平均偏差達(dá)到（）的點(diǎn)估計(jì)值。

在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。

給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的（）將決定A、B的不同形狀的組合線。

以下不屬于無(wú)差異曲線特點(diǎn)的是（）。

從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用同一資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)（）的行為。

有效市場(chǎng)假設(shè)理論的論述可以追溯到（）的研究。

根據(jù)行為金融理論，投資者可以利用（）而長(zhǎng)期獲利。

正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購(gòu)買分散化程度較高的投資組合，如市場(chǎng)指數(shù)基金或類似的證券組合。

證券組合管理的第一步是（）。

實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測(cè)值的平均偏差達(dá)到（）的點(diǎn)估計(jì)值。

在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。

給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的（）將決定A、B的不同形狀的組合線。