A．買入并持有戰(zhàn)略
B．恒定混合策略
C．投資組合保險策略
D．戰(zhàn)術性資產配置
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．動態(tài)
B．平衡型
C．消極型
D．積極型
A．買入并持有策略
B．恒定分散策略
C．投資組合保險策略
D．動態(tài)資產配置策略
A．范圍上
B．風險特征上
C．資產性質上
D．收益特征上
A．風險收益法
B．情景綜合分析法
C．界面法
D．成本收益法
A．分析目前與未來的經濟環(huán)境，確認經濟環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B．預測在各種情景下，各類資產可能的收益風險以及各類資產之間的相關性
C．確定各情景發(fā)生的概率
D．以資產的規(guī)模為權重，通過加權平均的方法估計各類資產的收益與風險
最新試題
一般而言，劃分系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險采用的是情景綜合分析法。（）
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
當股票先上升后下降時，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）
不同的負債特征不會影響最終的資產配置結果。（）
資產管理還可以利用期貨、期權等衍生金融產品來改善資產配置的效果。（）
運用動態(tài)資產配置的前提條件是資產管理人能夠準確地預測市場變化。（）
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。
美國經濟學家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經濟學獎，該理論包含兩個重要內容：（）。
下列關于資產配置的表述，錯誤的是（）。