單項選擇題消極的債券組合管理者通常把市場價格看做（）。
A．非均衡交易價格
B．均衡交易價格
C．低估交易價格
D．高估交易價格
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1.單項選擇題一般而言，只有在存在（）的收益級差和（）的過渡期時，債券投資者才會進(jìn)行互換操作。
A．較高，較短
B．較低，較長
C．較高，較長
D．較低，較高
2.單項選擇題在進(jìn)行（）時使用債券互換的主要目的是通過債券互換提高組合的收益率。
A．積極債券組合管理
B．消極債券管理
C．積極債券分散管理
D．消極債券組合管理
3.單項選擇題預(yù)期理論暗含著一個假定是：不同期限的債券是可以（）的。
A．相互替代
B．不能相互替代
C．在一定條件下可以替代
D．互換
4.單項選擇題（）反映了市場的利率期限結(jié)構(gòu)，對于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論。
A．收益風(fēng)險曲線
B．風(fēng)險曲線
C．收益曲線
D．收益率曲線
5.單項選擇題上升的收益率曲線意味著市場與其短期利率水平會在未來（）。
A．維持不變
B．下降
C．上升
D．兩者沒有明顯關(guān)系
最新試題
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
題型：多項選擇題
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
題型：判斷題
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
題型：判斷題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型：多項選擇題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
題型：多項選擇題
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
題型：判斷題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項選擇題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
題型：多項選擇題