A．投資表現(xiàn)實(shí)質(zhì)上反映了投資技巧與運(yùn)氣的綜合影響
B．比較基準(zhǔn)的選擇
C．基金之間績(jī)效的不可比性
D．基金本身的情況是否穩(wěn)定
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A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
A．普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢(shì)
B．基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢(shì)
C．基金經(jīng)理比機(jī)構(gòu)投資者具有信息優(yōu)勢(shì)
D．機(jī)構(gòu)投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢(shì)
A．特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不是全部風(fēng)險(xiǎn)
B．能夠衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)分散程度
C．基金分散程度提高時(shí)，特雷諾指數(shù)可能并不會(huì)變大
D．給出了基金份額系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率
A．簡(jiǎn)單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
B．時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮了分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
C．一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D．算術(shù)平均收益率一般可以用作對(duì)平均收益率的無偏估計(jì)
最新試題
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問題有（）。
對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。
（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
用（）對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績(jī)效評(píng)價(jià)方法。（）
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）