A．金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)
B．金融產(chǎn)品定價(jià)
C．交易策略設(shè)計(jì)
D．金融風(fēng)險(xiǎn)管理
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A．風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
B．資產(chǎn)配置
C．投資決策
D．績(jī)效評(píng)價(jià)
A．現(xiàn)代證券組合理論認(rèn)為收益分為兩部分：一部分是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的收益；另一部分是Alpha
B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒(méi)有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，即Alpha為0
C．Alpha套利策略依靠對(duì)股票(組合)或大盤(pán)的趨勢(shì)判斷來(lái)獲得超額收益
D．Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機(jī)會(huì)
A．VaR沒(méi)有考慮不同業(yè)務(wù)部門(mén)之間的分散化效應(yīng)
B．VaR沒(méi)有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結(jié)果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風(fēng)險(xiǎn)失真
A．期現(xiàn)套利
B．市場(chǎng)內(nèi)價(jià)差套利
C．市場(chǎng)間價(jià)差套利
D．跨品種價(jià)差套利
A．VaR限額可以捕捉到市場(chǎng)環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門(mén)組合成分的變化
B．VaR能夠使人們深入了解到整個(gè)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)源
C．VaR限額結(jié)合了杠桿效應(yīng)和頭寸規(guī)模效應(yīng)
D．VaR考慮了不同組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
最新試題
Alpha策略依賴(lài)于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對(duì)股票（組合）或大盤(pán)的趨勢(shì)判斷，而是研究其相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過(guò)程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡(jiǎn)化了定價(jià)的計(jì)算過(guò)程，擺脫了定價(jià)方法對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴(lài)。（）
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買(mǎi)賣(mài)股票的手?jǐn)?shù)。（）
對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）
如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開(kāi)發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
投資者預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉(cāng)機(jī)會(huì)，可以進(jìn)行買(mǎi)進(jìn)套期保值。（）