A．現(xiàn)代證券組合理論認(rèn)為收益分為兩部分：一部分是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的收益；另一部分是Alpha
B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒(méi)有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，即Alpha為0
C．Alpha套利策略依靠對(duì)股票(組合)或大盤的趨勢(shì)判斷來(lái)獲得超額收益
D．Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機(jī)會(huì)
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A．VaR沒(méi)有考慮不同業(yè)務(wù)部門之間的分散化效應(yīng)
B．VaR沒(méi)有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結(jié)果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風(fēng)險(xiǎn)失真
A．期現(xiàn)套利
B．市場(chǎng)內(nèi)價(jià)差套利
C．市場(chǎng)間價(jià)差套利
D．跨品種價(jià)差套利
A．VaR限額可以捕捉到市場(chǎng)環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門組合成分的變化
B．VaR能夠使人們深入了解到整個(gè)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)源
C．VaR限額結(jié)合了杠桿效應(yīng)和頭寸規(guī)模效應(yīng)
D．VaR考慮了不同組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
A．實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
B．實(shí)行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
C．實(shí)行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
D．實(shí)行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
A．套利的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理是“一價(jià)定律”
B．套利是期貨投機(jī)的特殊方式
C．期貨套利屬于單向投機(jī)
D．套利獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵就是價(jià)差的變化
最新試題
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）
如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）
風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱性、進(jìn)入市場(chǎng)難度的不對(duì)稱性以及在稅收方面的不對(duì)稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會(huì)。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn)，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）
套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲或下跌。（）
通過(guò)對(duì)每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn)，有效防止過(guò)度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）
跨品種價(jià)差套利中，兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）