套期保值要求在一個市場進行一定數量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數量的空頭。（）

套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。（）

套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

套利是投資者針對暫時出現的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預期的時間內能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）

若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）

跨品種價差套利中，兩個指數之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數期貨品種。（）

套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）

市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數。（）