A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)利率
D.期權(quán)到期時(shí)間
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換
A.借貸利率（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）相同且維持不變。
B.無(wú)稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無(wú)限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
A.融資利息
B.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
C.持有收益
D.勞動(dòng)者報(bào)酬
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的，表明期權(quán)的價(jià)值會(huì)隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對(duì)值最大
C.非平價(jià)期權(quán)的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。
A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1
最新試題
持有成本理論的基本假設(shè)包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣(mài)空等條件。
一般來(lái)說(shuō)，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。
對(duì)于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于0。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。
對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于-1。
計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。
對(duì)于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。
計(jì)算互換中美元的固定利率（）。
互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長(zhǎng)度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。