A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換
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A.借貸利率（無風險利率）相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
A.融資利息
B.倉儲費用
C.持有收益
D.勞動者報酬
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負的，表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最大
C.非平價期權(quán)的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1
A.不面臨
B.面臨
C.可能面臨也可能不面臨
D.以上全部都不對
最新試題
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
在期權(quán)風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。