在現實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。

在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。

實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

在期權有效期限內，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產=行權價時，Delta收斂于-1。

持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產不允許賣空等條件。

適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經常調整對沖比例。

某投資者以資產S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。