判斷題波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。
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3.單項選擇題假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。
A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097
4.單項選擇題
某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73
5.單項選擇題
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略，即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
A.5．92
B.5．95
C.5．77
D.5．97
最新試題
在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
題型：判斷題
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
題型：判斷題
看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。
題型：判斷題
持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產(chǎn)不允許賣空等條件。
題型：判斷題
一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。
題型：判斷題
在期權有效期限內，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
題型：判斷題
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
題型：判斷題
波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。
題型：判斷題
對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。
題型：判斷題
持有收益指基礎資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
題型：判斷題