高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。