一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。