判斷題金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。

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2.單項選擇題以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()

A.歐式看跌期權價格+歐式看漲期權價格=股票價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值=歐式看漲期權價格+股票價格
C.歐式看跌期權價格+股票價格=歐式看漲期權價格+執(zhí)行價格
D.歐式看跌期權價格+股票價格=歐式看漲期權價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值

3.單項選擇題在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使?()

A.預期股息增加
B.利率下降
C.股票價格波動性降低
D.上述全部

4.單項選擇題以下對期權內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。

A.當期權來到期日時,期權具有的價值
B.期權的布萊克-斯科爾斯-默頓價格
C.期權價格的下限
D.為期權支付的金額