判斷題金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
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2.單項選擇題以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()
A.歐式看跌期權價格+歐式看漲期權價格=股票價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值=歐式看漲期權價格+股票價格
C.歐式看跌期權價格+股票價格=歐式看漲期權價格+執(zhí)行價格
D.歐式看跌期權價格+股票價格=歐式看漲期權價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
3.單項選擇題在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使?()
A.預期股息增加
B.利率下降
C.股票價格波動性降低
D.上述全部
4.單項選擇題以下對期權內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。
A.當期權來到期日時,期權具有的價值
B.期權的布萊克-斯科爾斯-默頓價格
C.期權價格的下限
D.為期權支付的金額
最新試題
已購買期權的頭寸是期權中的多頭頭寸。
題型:判斷題
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使?()
題型:單項選擇題
以下對期權內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。
題型:單項選擇題
交易者買入看漲期權,賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。
題型:判斷題
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型:判斷題
對于CBOE交易的股票期權,都沒有保證金的要求。
題型:判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風險的。
題型:判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少?
題型:問答題
期貨交易一般不進行實物交割。
題型:判斷題
以下哪一項對看漲期權的描述是正確的?()
題型:單項選擇題