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A.歐式看跌期權(quán)價格+歐式看漲期權(quán)價格=股票價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權(quán)價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值=歐式看漲期權(quán)價格+股票價格
C.歐式看跌期權(quán)價格+股票價格=歐式看漲期權(quán)價格+執(zhí)行價格
D.歐式看跌期權(quán)價格+股票價格=歐式看漲期權(quán)價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
A.預期股息增加
B.利率下降
C.股票價格波動性降低
D.上述全部
A.當期權(quán)來到期日時，期權(quán)具有的價值
B.期權(quán)的布萊克-斯科爾斯-默頓價格
C.期權(quán)價格的下限
D.為期權(quán)支付的金額
最新試題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預期證券）的描述是正確的？（）
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。