A.股票期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.股票期權
D.股票指數(shù)期權
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A.執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看跌期權
B.執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看漲期權
C.執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看跌期權
D.執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看漲期權
A.反向轉換套利是先買進看漲期權,賣出看跌期權,再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉換套利中看漲期權與看跌期權的執(zhí)行價格和到期月份必須相同
C.反向轉換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同
D.反向轉換套利的凈收益=(看跌期權權利金-看漲期權權利金)+(期貨價格-期權價格執(zhí)行價格)
A.中國證監(jiān)會及其派出機構可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則,結合期貨公司的風險狀況及風險管理能力,不可以提高其風險監(jiān)管指標標準
B.中國證監(jiān)會及其派出機構可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則,結合期貨公司的風險狀況及風險管理能力,提高其風險監(jiān)管指標標準
C.中國證監(jiān)會及其派出機構可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則,結合期貨公司的風險狀況及風險管理能力,降低其風險監(jiān)管指標標準
D.中國證監(jiān)會及其派出機構可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則,結合期貨公司的風險狀況及風險管理能力,不可以降低其風險監(jiān)管指標標準
A.買進看漲期權
B.買進看跌期權
C.賣出看漲期權
D.賣出看跌期權
最新試題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時,給市場穩(wěn)定和冷靜的時間,快速平抑不合理的市場波動。()
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
投資者進行股票投資組合風險管理,可以()。
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。()
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。