多項(xiàng)選擇題利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí),期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

A.交易費(fèi)用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場沖擊成本


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1.多項(xiàng)選擇題股指期貨通常可應(yīng)用于()。

A.投機(jī)
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理

2.多項(xiàng)選擇題投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理,可以()。

A.通過投資組合方式,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.通過股指期貨套期保值,回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.通過投資組合方式,降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過股指期貨套期保值,回避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

3.多項(xiàng)選擇題股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有()。

A.簡單價(jià)格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標(biāo)加權(quán)

4.多項(xiàng)選擇題在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。

A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場的波動(dòng)性
D.復(fù)制時(shí)產(chǎn)生零碎股

5.多項(xiàng)選擇題假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。

A.若不考慮交易成本,6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)
B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以上才存在正向套利機(jī)會(huì)
C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以下才存在正向套利機(jī)會(huì)
D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500點(diǎn)以下才存在反向套利機(jī)會(huì)