A.盈利1000
B.盈利1500
C.虧損1000
D.虧損1500
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在我國，某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時(shí)賣出5手9月份棉花期貨合約，價(jià)格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉，7月和9月棉花合約平倉價(jià)格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易（）元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等）
A.虧損500
B.盈利750
C.盈利500
D.虧損750
在我國，某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時(shí)賣出5手9月份棉花期貨合約，價(jià)格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉，7月和9月棉花合約平倉價(jià)格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易屬于（）
A.反向市場(chǎng)牛市套利
B.反向市場(chǎng)熊市套利
C.正向市御W套利
D.正向市場(chǎng)碟市套利
月15日，美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價(jià)格為950美分/蒲式耳，1月份玉米期貨價(jià)格為325美分/蒲式耳，套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時(shí)買入10手1月份小麥合約，9月30日，同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價(jià)格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
A.虧損40000
B.虧損60000
C.盈利60000
D.盈利4Q000
月15日，美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價(jià)格為950美分/蒲式耳，1月份玉米期貨價(jià)格為325美分/蒲式耳，套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時(shí)買入10手1月份小麥合約，9月30日，同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價(jià)格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該交易的價(jià)差（）美分/蒲式耳。
A.縮小50
B.縮小60
C.縮小80
D.縮小40
A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.價(jià)格品級(jí)的差異
C.交易單位與匯率波動(dòng)
D.保證金和傭金成本
最新試題
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時(shí)賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時(shí)，價(jià)差為15美分／蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為（）美分／蒲式耳。
制訂交易計(jì)劃的好處有（）。
蝶式套利的特點(diǎn)是（）。
投機(jī)可減緩價(jià)格波動(dòng)，因此市場(chǎng)上的投機(jī)越多越好。（）
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買入9月豆粕期貨合約，價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（）。
根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的不同，跨期套利可以分為（）。
利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）
價(jià)差交易包括（）。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）